Сравнение AIA с MKOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).
AIA и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIA и MKOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | -5.04% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 29.69% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
MKOR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 49.05%
- 1 год
- 112.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и MKOR
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Доходность на риск
AIA vs. MKOR — Ранг доходности на риск
AIA
MKOR
Сравнение AIA c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.57 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.94 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 5.55 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 23.27 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.57 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AIA и MKOR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и MKOR
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MKOR в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.02% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и MKOR
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и MKOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -22.09% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -20.62% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -14.34% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -6.40% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.92% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и MKOR
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 18.24% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 27.41% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 31.67% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 24.27% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 24.27% | -1.08% |