PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIA с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIA (iShares Asia 50 ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 13.33%/yr vs 4.90%/yr for KORU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIA charges 0.50%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности AIA и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 36.49%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.90% соответственно.

AIA

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
25.90%
С начала года
36.49%
1 год
63.00%
3 года*
32.07%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.33%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.49%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between AIA and KORU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.80

The correlation between AIA and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и KORU

Секторы
AIA
KORU

Технологии

63.8%
63.4%

Финансовые услуги

16.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.1%

Промышленность

2.0%
15.2%

Здравоохранение

0.8%
2.5%

Энергетика

0.6%
0.9%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

AIA
63.8%
KORU
63.4%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
KORU
7.4%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
KORU
5.5%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
KORU
2.1%

Промышленность

AIA
2.0%
KORU
15.2%

Здравоохранение

AIA
0.8%
KORU
2.5%

Энергетика

AIA
0.6%
KORU
0.9%

Недвижимость

AIA
0.5%
KORU

-

Сырьевые материалы

AIA

-

KORU
1.4%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

KORU
1.3%

Коммунальные услуги

AIA

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с VWO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

AIA vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.31

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.97

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

14.03

-0.47

AIA vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORU равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и KORU

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-95.79%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-70.51%

+56.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-73.34%

+51.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.18%

-92.74%

+44.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-95.79%

+41.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-70.51%

+58.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-57.39%

+40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

24.92%

-20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и KORU

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 13.25%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

70.60%

-57.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

147.53%

-120.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

151.62%

-120.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

94.03%

-67.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

84.35%

-60.30%

Сравнение комиссий AIA и KORU

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и KORU

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.61%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and KORU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to AIA (13.25%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.33% vs 4.90% for KORU. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 13.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.33% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

AIA has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.42% for KORU.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор