PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 11.95% против 6.85% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий AIA и INDA

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

AIA vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.55

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

-0.70

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.50

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

-1.63

+13.91

AIA vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.55

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.02

Корреляция

Корреляция между AIA и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и INDA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AIA и INDA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-45.07%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-18.69%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-22.72%

-28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-45.07%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-20.53%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.48%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.70%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и INDA

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.79%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

10.88%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

15.58%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

15.38%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

21.12%

+2.07%