PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и FEMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции FEMSX по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.88% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Сравнение комиссий AIA и FEMSX

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.


Доходность на риск

AIA vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.08

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.89

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

11.41

+0.87

AIA vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между AIA и FEMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FEMSX

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FEMSX в 2.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AIA и FEMSX

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FEMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-44.16%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.42%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-41.64%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-44.16%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-10.35%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-13.52%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.40%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FEMSX

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

10.41%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

14.73%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

19.16%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.65%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.13%

+4.06%