Сравнение AIA с FEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).
AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AIA и FEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и FEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 5.44% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции FEMSX по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.88% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
FEMSX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и FEMSX
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.
Доходность на риск
AIA vs. FEMSX — Ранг доходности на риск
AIA
FEMSX
Сравнение AIA c FEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | FEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.68 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.89 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 11.41 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AIA и FEMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и FEMSX
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FEMSX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 2.32% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и FEMSX
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -44.16% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.42% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -41.64% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -44.16% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -10.35% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -13.52% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.40% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и FEMSX
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 10.41% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 14.73% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.16% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 18.65% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.13% | +4.06% |