PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с EMGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с EMGU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L).

AIA и EMGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIA и EMGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и EMGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIA
iShares Asia 50 ETF		8.32%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%8.27%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		2.57%32.26%7.37%10.46%-19.67%-0.27%18.32%7.39%
Разные валюты инструментов

AIA торгуется в USD, в то время как EMGU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у EMGU.L с доходностью 2.57%.

AIA

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.59%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.62%
1 год
49.40%
3 года*
22.72%
5 лет*
4.82%
10 лет*
11.86%

EMGU.L

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.57%
6 месяцев
5.68%
1 год
31.16%
3 года*
15.77%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP
Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с SPEMEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с IWDA.LEMGU.L с CSP1.L

Сравнение комиссий AIA и EMGU.L

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMGU.L в 0.18%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Доходность на риск

AIA vs. EMGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c EMGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAEMGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.69

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.20

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.59

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

10.13

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. EMGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGU.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EMGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAEMGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между AIA и EMGU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EMGU.L

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EMGU.L в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.31%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.92%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и EMGU.L

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EMGU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EMGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAEMGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-25.97%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-10.86%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-22.05%

-29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-8.66%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.22%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.98%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EMGU.L

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAEMGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

7.82%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

13.31%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

18.36%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

17.64%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.64%

+3.55%