Сравнение AIA с CMFP.L
AIA (iShares Asia 50 ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.46%/yr vs 7.84%/yr for CMFP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AIA charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности AIA и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIA торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 15.46% против 7.84% соответственно.
AIA
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 57.01%
- 1 год
- 90.86%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 15.46%
CMFP.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам AIA и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 50.12% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 13.99% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 2.11% | 8.16% | -8.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between AIA and CMFP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between AIA and CMFP.L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
AIA
CMFP.L
Сравнение AIA c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.27 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.70 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.37 | 7.67 | +14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и CMFP.L
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -72.10% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -8.27% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -23.04% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.11% | -23.04% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -30.49% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -21.78% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -49.88% | +33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.92% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и CMFP.L
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 4.25% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 12.41% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 14.44% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 20.39% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 16.60% | +7.22% |
Сравнение комиссий AIA и CMFP.L
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и CMFP.L
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and CMFP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while CMFP.L is Commodities. AIA tracks S&P Asia 50, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для AIA и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор