Сравнение AHYF.DE с STIP
AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - AHYF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYF.DE returned 2.35%/yr vs 4.51%/yr for STIP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYF.DE charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности AHYF.DE и STIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHYF.DE торгуется в EUR, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYF.DE показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.64%.
AHYF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам AHYF.DE и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYF.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD | 1.89% | -3.21% | 5.06% | 0.94% | -4.47% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.64% | -6.56% | 11.69% | 1.50% | -6.90% |
Correlation
The correlation between AHYF.DE and STIP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between AHYF.DE and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYF.DE vs. STIP — Ранг доходности на риск
AHYF.DE
STIP
Сравнение AHYF.DE c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHYF.DE | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.47 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHYF.DE и STIP
Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки STIP в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYF.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -16.51% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -4.18% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.93% | -10.55% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -4.07% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.59% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.43% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYF.DE и STIP
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 0.66%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYF.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.15% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.33% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 5.89% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 7.45% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 7.25% | -2.84% |
Сравнение комиссий AHYF.DE и STIP
AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYF.DE и STIP
AHYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYF.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.91% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
AHYF.DE and STIP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for AHYF.DE.
AHYF.DE is categorized as Global Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AHYF.DE and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для AHYF.DE и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор