PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYF.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYF.DE с DBZB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).

AHYF.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYF.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYF.DE и DBZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.92%-3.21%5.06%0.94%-4.47%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.53%1.28%-0.41%3.56%-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, AHYF.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%.

AHYF.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.63%
1 год
-1.73%
3 года*
1.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XBAG.DEAHYF.DE с PRAG.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с VAGE.DE
Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI

Сравнение комиссий AHYF.DE и DBZB.DE

AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Доходность на риск

AHYF.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYF.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYF.DEDBZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

0.02

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.23

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.40

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYF.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYF.DE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYF.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYF.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между AHYF.DE и DBZB.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYF.DE и DBZB.DE

Ни AHYF.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYF.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и DBZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYF.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-21.88%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-3.37%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-16.29%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.86%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.95%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYF.DE и DBZB.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 1.08%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYF.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.67%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.61%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.46%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

5.32%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.71%

-0.17%