PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYF.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYF.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

AHYF.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYF.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYF.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.92%-3.21%5.06%0.94%-4.47%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, AHYF.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у XBAG.DE с доходностью 0.51%.

AHYF.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.63%
1 год
-1.73%
3 года*
1.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с PRAG.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с VAGE.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с HGGA.DE

Сравнение комиссий AHYF.DE и XBAG.DE

AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XBAG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

AHYF.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYF.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYF.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.51

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

-0.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.44

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.70

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYF.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYF.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAG.DE равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYF.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYF.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.28

-0.34

Корреляция

Корреляция между AHYF.DE и XBAG.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYF.DE и XBAG.DE

AHYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AHYF.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYF.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-16.64%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-4.79%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-12.20%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.56%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYF.DE и XBAG.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 1.08%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYF.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.44%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.63%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.93%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

6.10%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

5.95%

-1.41%