PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYF.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYF.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

AHYF.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYF.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYF.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.92%-3.21%5.06%0.94%-4.47%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.98%-7.02%9.30%3.44%-7.17%
Разные валюты инструментов

AHYF.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AHYF.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.

AHYF.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.63%
1 год
-1.73%
3 года*
1.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XBAG.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с PRAG.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с VAGE.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYA.DESPFV.DE с AHYB.DE

Сравнение комиссий AHYF.DE и SPFV.DE

AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPFV.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

AHYF.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYF.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYF.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

-0.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.20

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.30

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYF.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYF.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFV.DE равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYF.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYF.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между AHYF.DE и SPFV.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYF.DE и SPFV.DE

Ни AHYF.DE, ни SPFV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYF.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYF.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-15.26%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-2.35%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-1.44%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.71%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.71%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYF.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 1.08%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYF.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.27%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.30%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

7.43%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

7.91%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

7.66%

-3.12%