PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYB с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYB (American Century Select High Yield ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - AHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (BB), while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYB returned 8.04%/yr vs 5.66%/yr for SDSI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.90%.

AHYB

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.50%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYB и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
AHYB
American Century Select High Yield ETF		1.31%8.96%6.32%11.69%4.06%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between AHYB and SDSI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between AHYB and SDSI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с FHYTXAHYB с BSJOAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVLCAHYB с AVIGAHYB с AVES
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

AHYB vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.83

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.22

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.98

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

18.71

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SDSI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.83

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.55

-2.01

Просадки

Сравнение просадок AHYB и SDSI

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYBSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-1.29%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.17%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-1.29%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.39%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-0.24%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и SDSI

American Century Select High Yield ETF (AHYB) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYBSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.52%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.18%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

1.67%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

2.28%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

2.28%

+4.86%

Сравнение комиссий AHYB и SDSI

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и SDSI

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SDSI в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		6.00%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHYB and SDSI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHYB has higher volatility (1.05%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, AHYB dropped -14.76% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, AHYB leads with 8.04% vs 5.66% for SDSI. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AHYB has performed better with a 8.04% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for AHYB.

AHYB has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 4.43% for SDSI.

AHYB is categorized as High Yield Bonds, while SDSI is Short-Term Bond. AHYB tracks ICE BofA US High Yield Constrained (BB), while SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for AHYB and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYB и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор