PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

AHYB и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и HYLB

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий AHYB и HYLB

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

AHYB vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.92

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

10.01

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между AHYB и HYLB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и HYLB

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и HYLB

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-22.91%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.88%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.47%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и HYLB

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.91%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.83%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

5.49%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

7.45%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

8.24%

-0.99%