Сравнение AHLT с IMF
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 20.26% for IMF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.31%.
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 12.40% | 13.24% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.31% | -7.96% |
Correlation
The correlation between AHLT and IMF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between AHLT and IMF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. IMF — Ранг доходности на риск
AHLT
IMF
Сравнение AHLT c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 5.67 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 14.90 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.96 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и IMF
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -15.10% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -3.59% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.62% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.39% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.36% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и IMF
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.02% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 8.91% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 10.40% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.46% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.46% | +4.90% |
Сравнение комиссий AHLT и IMF
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и IMF
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IMF в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.88% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and IMF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (2.59%) compared to IMF (2.02%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs IMF's -15.10%.
On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 20.26% for IMF. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.88% for IMF.
They also come from different issuers: American Beacon and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.65% for IMF.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор