Сравнение AHLT с HFMF
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 28.30% vs 12.80% for HFMF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 4.79%.
AHLT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 18.01% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.79% | 6.34% |
Correlation
The correlation between AHLT and HFMF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between AHLT and HFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. HFMF — Ранг доходности на риск
AHLT
HFMF
Сравнение AHLT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.88 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.19 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и HFMF
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -14.69% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -14.69% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -12.31% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -4.01% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.86% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и HFMF
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.85% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.48% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 16.09% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.03% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.03% | +1.25% |
Сравнение комиссий AHLT и HFMF
AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и HFMF
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HFMF в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.83% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and HFMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (3.86%) compared to HFMF (2.85%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs HFMF's -14.69%.
On 1-year performance, AHLT leads with 28.30% vs 12.80% for HFMF. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 28.30% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.56% for AHLT.
They also come from different issuers: American Beacon and Unlimited. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.97% for HFMF.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор