Сравнение AHLT с GXDW
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. AHLT is actively managed, while GXDW is passively managed. Over the past year, AHLT returned 28.30% vs -10.20% for GXDW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -3.81%.
AHLT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.37%
- 6 месяцев
- -8.90%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.81% | 3.52% | -3.55% | -2.80% |
Correlation
The correlation between AHLT and GXDW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, AHLT and GXDW have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. GXDW — Ранг доходности на риск
AHLT
GXDW
Сравнение AHLT c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.41 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.88 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и GXDW
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -67.81% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -24.98% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -61.98% | +57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -43.31% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 11.62% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и GXDW
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.86%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 10.34% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 23.82% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 29.78% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 28.44% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 29.95% | -12.67% |
Сравнение комиссий AHLT и GXDW
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и GXDW
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что сопоставимо с доходностью GXDW в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.56% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and GXDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.34%) compared to AHLT (3.86%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs GXDW's -67.81%.
On 1-year performance, AHLT leads with 28.30% vs -10.20% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 28.30% return vs -10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT and GXDW have nearly identical dividend yields, around 1.56%.
They also come from different issuers: American Beacon and Global X. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.50% for GXDW.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор