Сравнение AHLT с GXDW
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. AHLT is actively managed, while GXDW is passively managed. Over the past year, AHLT returned 33.30% vs 5.63% for GXDW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у GXDW с доходностью 10.18%.
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 10.18% | 3.52% | -3.55% | -2.80% |
Correlation
The correlation between AHLT and GXDW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, AHLT and GXDW have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. GXDW — Ранг доходности на риск
AHLT
GXDW
Сравнение AHLT c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 0.23 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 0.53 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и GXDW
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -67.81% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -24.65% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -56.45% | +52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -43.17% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 10.67% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и GXDW
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 4.86%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 13.44% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 22.55% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 28.40% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 28.19% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 29.87% | -12.48% |
Сравнение комиссий AHLT и GXDW
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и GXDW
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности GXDW в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.27% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and GXDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (13.44%) compared to AHLT (4.86%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs GXDW's -67.81%.
On 1-year performance, AHLT leads with 33.30% vs 5.63% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 33.30% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.27% for GXDW.
They also come from different issuers: American Beacon and Global X. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.50% for GXDW.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор