Сравнение AHLT с FFUT
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 33.30% vs 17.02% for FFUT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 7.75%.
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 21.93% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.75% | 8.58% |
Correlation
The correlation between AHLT and FFUT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. FFUT — Ранг доходности на риск
AHLT
FFUT
Сравнение AHLT c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.20 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 12.42 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и FFUT
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -5.34% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -5.34% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.28% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -0.99% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.37% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и FFUT
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.95% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.01% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 11.27% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.03% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.03% | +6.36% |
Сравнение комиссий AHLT и FFUT
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и FFUT
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and FFUT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (4.86%) compared to FFUT (2.95%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs FFUT's -5.34%.
On 1-year performance, AHLT leads with 33.30% vs 17.02% for FFUT. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 33.30% return vs 17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.56% for AHLT.
They also come from different issuers: American Beacon and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.80% for FFUT.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор