Сравнение AHLT с CERY
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. AHLT is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, AHLT returned 33.30% vs 29.00% for CERY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 17.27%.
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 4.70% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between AHLT and CERY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between AHLT and CERY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. CERY — Ранг доходности на риск
AHLT
CERY
Сравнение AHLT c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.03 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.69 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и CERY
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -14.33% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -14.33% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -13.06% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.34% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и CERY
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.45% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 13.85% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 15.61% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.84% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.84% | +2.55% |
Сравнение комиссий AHLT и CERY
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и CERY
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CERY в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and CERY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (4.86%) compared to CERY (4.45%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, AHLT leads with 33.30% vs 29.00% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 33.30% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
CERY has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.56% for AHLT.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: American Beacon and State Street. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.28% for CERY.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор