PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLPX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLPX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLPX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, AHLPX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции AHLPX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.69% соответственно.

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий AHLPX и QMHNX

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AHLPX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLPX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLPXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.27

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

8.68

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLPX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLPX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLPXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.94

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между AHLPX и QMHNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и QMHNX

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и QMHNX

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLPXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-40.29%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.40%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-19.23%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

-35.34%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.23%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-18.52%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.16%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и QMHNX

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.80%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLPXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.04%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.99%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

14.17%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

17.22%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

15.46%

-5.99%