Сравнение AHLPX с QCFIX
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLPX charges 1.83%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности AHLPX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLPX показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.38%.
AHLPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 4.75%
QCFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLPX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 12.55% | 4.31% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.38% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AHLPX and QCFIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLPX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
AHLPX
QCFIX
Сравнение AHLPX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLPX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLPX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.88 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок AHLPX и QCFIX
Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLPX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -7.93% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -1.57% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLPX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLPX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 14.55% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.65% | 14.55% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 14.55% | -5.04% |
Сравнение комиссий AHLPX и QCFIX
AHLPX берет комиссию в 1.83%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLPX и QCFIX
Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности QCFIX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.17% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.61% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLPX and QCFIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHLPX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор