Сравнение AHITX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust (AHITX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AHITX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHITX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHITX American Funds American High-Income Trust | -0.53% | 8.28% | 9.45% | 11.43% | -10.38% | 8.32% | 7.01% | 11.86% | -1.80% | 7.30% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AHITX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.88% соответственно.
AHITX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 6.12%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHITX и PRCPX
AHITX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
AHITX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
AHITX
PRCPX
Сравнение AHITX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHITX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.49 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 5.55 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.86 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 22.46 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHITX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.49 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между AHITX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHITX и PRCPX
Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHITX American Funds American High-Income Trust | 5.86% | 6.26% | 6.25% | 5.87% | 4.17% | 4.27% | 5.81% | 6.19% | 6.31% | 5.99% | 5.05% | 6.92% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок AHITX и PRCPX
Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHITX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -23.07% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.03% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | -14.34% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.22% | -23.07% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.16% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHITX и PRCPX
American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHITX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.24% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.48% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.12% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.79% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.45% | +0.03% |