PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с TITAN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с TITAN.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) is Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, AGZD returned 3.23%/yr vs 27.89%/yr for TITAN.NS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и TITAN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Titan Company Limited (TITAN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGZD торгуется в USD, в то время как TITAN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TITAN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у TITAN.NS с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям TITAN.NS по среднегодовой доходности: 3.23% против 27.89% соответственно.

AGZD

1 день
0.02%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.23%

TITAN.NS

1 день
3.98%
1 месяц
2.87%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.48%
3 года*
20.83%
5 лет*
21.57%
10 лет*
27.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и TITAN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.36%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
TITAN.NS
Titan Company Limited		-2.46%18.96%-13.92%99.27%-7.00%57.77%29.56%24.96%-0.15%180.89%

Correlation

The correlation between AGZD and TITAN.NS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Titan Company Limited

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с BTC-USDTITAN.NS с HFSAXTITAN.NS с 1YD.DE

Доходность на риск

AGZD vs. TITAN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c TITAN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Titan Company Limited (TITAN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGZDTITAN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.38

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.74

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

0.72

+6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

1.47

+22.11

AGZD vs. TITAN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TITAN.NS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и TITAN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGZD и TITAN.NS

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки TITAN.NS в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и TITAN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDTITAN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-67.08%

+58.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-13.51%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-25.75%

+24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-31.81%

+29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-45.81%

+37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-10.01%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-16.05%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

6.58%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и TITAN.NS

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.17%, в то время как у Titan Company Limited (TITAN.NS) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TITAN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDTITAN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

8.13%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

21.18%

-19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

25.41%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

31.64%

-28.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

33.53%

-29.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и TITAN.NS

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TITAN.NS в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.26%0.27%0.00%23.47%0.29%0.00%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and TITAN.NS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и TITAN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор