PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с SMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, AGZ returned 3.95% vs 6.78% for SMBS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.70%.

AGZ

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.95%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.83%

SMBS

1 день
-0.24%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и SMBS

2026 (YTD)20252024
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.16%6.05%0.09%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%8.15%-0.07%

Correlation

The correlation between AGZ and SMBS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.77

The correlation between AGZ and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SPMOSMBS с SCCRSMBS с SCHP

Доходность на риск

AGZ vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZSMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.42

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.41

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

8.21

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.18

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AGZ и SMBS

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и SMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-3.20%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.83%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.33%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.84%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.83%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и SMBS

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.55%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

3.03%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

4.15%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

4.86%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.86%

-1.83%

Сравнение комиссий AGZ и SMBS

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и SMBS

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SMBS в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.73%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and SMBS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMBS has higher volatility (1.55%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs SMBS's -3.20%.

On 1-year performance, SMBS leads with 6.78% vs 3.95% for AGZ. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.78% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AGZ.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.73% for AGZ.

AGZ is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.03% for SMBS.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и SMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор