PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с RGTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. AGZ is passively managed, while RGTX is actively managed. Over the past year, AGZ returned 3.65% vs -35.84% for RGTX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGZ charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for RGTX.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -60.56%.

AGZ

1 день
0.26%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.65%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.82%

RGTX

1 день
-16.54%
1 месяц
-52.99%
С начала года
-60.56%
6 месяцев
-68.38%
1 год
-35.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и RGTX

2026 (YTD)2025
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.66%3.97%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-60.56%162.83%

Correlation

The correlation between AGZ and RGTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с NYFAGZ с FGOVXAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с AMDGRGTX с RGTI

Доходность на риск

AGZ vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGZRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.16

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.39

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.37

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

-0.48

+8.98

AGZ vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа RGTX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и RGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGZ и RGTX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки RGTX в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и RGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-97.33%

+86.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-97.33%

+95.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-95.92%

+95.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-56.67%

+55.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

74.22%

-73.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и RGTX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.70%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) волатильность равна 64.06%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

64.06%

-63.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

141.79%

-139.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

218.75%

-216.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

223.00%

-219.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

223.00%

-219.97%

Сравнение комиссий AGZ и RGTX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и RGTX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности RGTX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.71%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		1.38%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and RGTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (64.06%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs RGTX's -97.33%.

On 1-year performance, AGZ leads with 3.65% vs -35.84% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.65% return vs -35.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.38% for RGTX.

AGZ is categorized as Government Bonds, while RGTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 1.29% for RGTX.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и RGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор