PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с RGTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. AGZ is passively managed, while RGTX is actively managed. Over the past year, AGZ returned 3.95% vs -6.41% for RGTX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGZ charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for RGTX.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -33.35%.

AGZ

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.95%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.83%

RGTX

1 день
-20.63%
1 месяц
51.50%
С начала года
-33.35%
6 месяцев
-56.81%
1 год
-6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и RGTX

2026 (YTD)2025
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.16%3.89%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.35%153.12%

Correlation

The correlation between AGZ and RGTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI

Доходность на риск

AGZ vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.03

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.69

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.07

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

-0.09

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа RGTX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и RGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.03

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.25

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AGZ и RGTX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки RGTX в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и RGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-97.33%

+86.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-97.33%

+95.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-93.10%

+92.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-55.03%

+53.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

70.91%

-70.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и RGTX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) волатильность равна 83.08%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

83.08%

-82.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

139.30%

-137.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

215.89%

-213.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

223.72%

-220.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

223.72%

-220.69%

Сравнение комиссий AGZ и RGTX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и RGTX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RGTX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.73%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and RGTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (83.08%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs RGTX's -97.33%.

On 1-year performance, AGZ leads with 3.95% vs -6.41% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.95% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.82% for RGTX.

AGZ is categorized as Government Bonds, while RGTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 1.29% for RGTX.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и RGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор