PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с PGTQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) are both funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs 1.75%/yr for PGTQX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.54%/yr for PGTQX.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью 0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGZ имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции PGTQX немного отстают с 1.75%.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

PGTQX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.47%
3 года*
5.76%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.01%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Correlation

The correlation between AGZ and PGTQX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.52

The correlation between AGZ and PGTQX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX

Доходность на риск

AGZ vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZPGTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.73

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.11

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.85

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

2.64

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PGTQX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.73

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.25

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AGZ и PGTQX

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и PGTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-44.72%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.55%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-6.80%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-31.46%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-44.72%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-27.07%

+26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-20.18%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.47%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и PGTQX

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.94%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

4.06%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

5.30%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

6.55%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

21.51%

-18.48%

Сравнение комиссий AGZ и PGTQX

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и PGTQX

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PGTQX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and PGTQX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTQX has higher volatility (1.94%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs PGTQX's -44.72%.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и PGTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор