PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGVHX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGVHX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и VGPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Insight Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий AGVHX и VGPMX

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

AGVHX
American Funds Global Insight Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

AGVHX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGVHXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.21

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.80

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.79

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

19.71

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGVHXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.21

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между AGVHX и VGPMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и VGPMX

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и VGPMX

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGVHXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-78.85%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.80%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-22.71%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-7.89%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-34.68%

+29.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и VGPMX

Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGVHXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.37%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

13.47%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.47%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.21%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.67%

-4.50%