PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGVHX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGVHX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и ABALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Insight Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AGVHX и ABALX

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

AGVHX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGVHXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.56

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.28

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.43

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

10.15

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGVHXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между AGVHX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и ABALX

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и ABALX

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGVHXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-40.20%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.33%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-18.76%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.37%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.86%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.76%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и ABALX

American Funds Global Insight Fund (AGVHX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGVHXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.89%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

6.96%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.22%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

10.45%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

10.63%

+6.54%