Сравнение AGTHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGTHX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -8.07% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AGTHX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGTHX имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
AGTHX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 14.32%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGTHX и VTI
AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AGTHX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AGTHX
VTI
Сравнение AGTHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGTHX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.30 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGTHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGTHX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и VTI
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.63% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и VTI
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGTHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -55.45% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.30% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -25.36% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -35.00% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -5.54% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -8.08% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и VTI
American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGTHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 9.75% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 19.02% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.41% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.29% | +1.35% |