Сравнение AGRH с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
AGRH и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 5.03% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и VBIL
AGRH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. VBIL — Ранг доходности на риск
AGRH
VBIL
Сравнение AGRH c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 12.78 | -9.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 29.76 | -25.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 12.77 | -11.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 43.72 | -40.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 377.55 | -358.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 12.78 | -9.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 13.10 | -10.05 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и VBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и VBIL
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и VBIL
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.09% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.09% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.01% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и VBIL
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.07% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.16% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.32% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.31% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.31% | +1.49% |