Сравнение AGRH с CLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).
AGRH и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и CLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36% | 6.00% | 5.93% | 3.44% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.86% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.86%.
AGRH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и CLIP
AGRH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. CLIP — Ранг доходности на риск
AGRH
CLIP
Сравнение AGRH c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 13.56 | -10.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 40.64 | -36.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 11.02 | -9.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 74.34 | -70.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 595.00 | -576.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 13.56 | -10.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 10.60 | -7.57 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и CLIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и CLIP
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CLIP в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.64% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.03% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и CLIP
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и CLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.08% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.05% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.01% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и CLIP
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.15% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.30% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.45% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.45% | +1.35% |