PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGRH с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGRH и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRH и CLIP


2026 (YTD)202520242023
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
0.36%6.00%5.93%3.44%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.86%4.23%5.26%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, AGRH показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.86%.


AGRH

1 день
0.13%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.36%
3 года*
5.81%
5 лет*
10 лет*

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий AGRH и CLIP

AGRH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGRH vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRH c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGRHCLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

13.56

-10.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

40.64

-36.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

11.02

-9.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

74.34

-70.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

595.00

-576.37

AGRH vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 13.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGRHCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

13.56

-10.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

10.60

-7.57

Корреляция

Корреляция между AGRH и CLIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRH и CLIP

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CLIP в 4.03%


TTM2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
4.64%4.63%5.17%4.69%1.24%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.03%4.14%5.11%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRH и CLIP

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и CLIP.


Загрузка...

Показатели просадок


AGRHCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-0.08%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-0.05%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.01%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRH и CLIP

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGRHCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.15%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

0.30%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

0.45%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

0.45%

+1.35%