Сравнение AGRH с BILZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ).
AGRH и BILZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRH и BILZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 3.48% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.84% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 0.84%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и BILZ
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. BILZ — Ранг доходности на риск
AGRH
BILZ
Сравнение AGRH c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 19.23 | -16.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 117.44 | -113.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 44.68 | -42.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 204.35 | -200.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 1,813.57 | -1,794.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 19.23 | -16.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 10.37 | -7.33 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и BILZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и BILZ
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BILZ в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.15% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и BILZ
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и BILZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.52% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.02% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.01% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и BILZ
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.14% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.21% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.44% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.44% | +1.36% |