PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGRFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и EFCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund
-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
EFCNX
Emerald Insights Fund
0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.72% соответственно.


AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Growth Fund

Emerald Insights Fund

Сравнение комиссий AGRFX и EFCNX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.


Доходность на риск

AGRFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGRFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.43

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

3.41

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.87

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.10

-0.77

AGRFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGRFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.43

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGRFX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и EFCNX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности EFCNX в 8.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund
18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
EFCNX
Emerald Insights Fund
8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и EFCNX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и EFCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGRFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-38.34%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-14.32%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-38.34%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-38.34%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

0.00%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.74%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.45%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и EFCNX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGRFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.00%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

5.20%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

22.14%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

23.15%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.85%

-2.43%