Сравнение AGRFX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.72% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и EFCNX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
AGRFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
AGRFX
EFCNX
Сравнение AGRFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.43 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.41 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.10 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.43 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и EFCNX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и EFCNX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -38.34% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -14.32% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -38.34% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -38.34% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | 0.00% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.74% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 7.45% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и EFCNX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 0.00% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 5.20% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 22.14% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 23.15% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 22.85% | -2.43% |