PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%5.88%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий AGRFX и BBLIX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

AGRFX
AB Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.05

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.63

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.83

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.38

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между AGRFX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и BBLIX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и BBLIX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-33.49%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.22%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-28.06%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-1.80%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-6.47%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.62%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и BBLIX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.57%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

6.07%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

16.08%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.08%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.80%

+1.62%