Сравнение AGRFX с AUNYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и AUNYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и AUNYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 0.48% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | -4.84% | 7.30% | 4.58% | 6.74% | -0.07% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у AUNYX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции AUNYX по среднегодовой доходности: 14.62% против 3.00% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
AUNYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и AUNYX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AUNYX в 0.50%.
Доходность на риск
AGRFX vs. AUNYX — Ранг доходности на риск
AGRFX
AUNYX
Сравнение AGRFX c AUNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | AUNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.29 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 5.60 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.29 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и AUNYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и AUNYX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности AUNYX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.29% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и AUNYX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и AUNYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -14.10% | -47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -3.33% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -8.44% | -26.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -14.10% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -1.47% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -1.39% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 0.81% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и AUNYX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 1.10% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 1.49% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 3.23% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 3.40% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 3.58% | +16.84% |