Сравнение AGREX с OPPAX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - AGREX is a REIT fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGREX charges 1.38%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и OPPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPPAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам AGREX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
OPPAX Invesco Global Fund | 5.24% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Correlation
The correlation between AGREX and OPPAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between AGREX and OPPAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPPAX
Сравнение AGREX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и OPPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и OPPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.70% | — |
Сравнение комиссий AGREX и OPPAX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и OPPAX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности OPPAX в 23.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
OPPAX Invesco Global Fund | 23.56% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and OPPAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и OPPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор