Сравнение AGRDX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -9.31% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 24.21% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 12.11% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 12.11%.
AGRDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.29%
YFSIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и YFSIX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
AGRDX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
AGRDX
YFSIX
Сравнение AGRDX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.67 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 5.41 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и YFSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и YFSIX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 17.92% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и YFSIX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -35.10% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -14.20% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -25.14% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -7.78% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.94% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.37% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и YFSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) составляет 6.86%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.75% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 20.04% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 21.34% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 15.15% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 16.22% | +5.04% |