PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-0.97%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.18% против 17.12% соответственно.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

VPMAX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
26.16%
1 год
53.74%
3 года*
27.51%
5 лет*
15.52%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий AGRDX и VPMAX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.90

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.46

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.94

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

16.76

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.90

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между AGRDX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и VPMAX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.16%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и VPMAX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-48.32%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.72%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-25.21%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-32.65%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-7.14%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.61%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.23%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и VPMAX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.79% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.77%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

22.14%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

29.02%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.18%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

20.12%

+1.15%