PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

AGQI и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и VT

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%26.67%2.98%5.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с DFAIAGQI с AIRRAGQI с BDVLAGQI с CIBR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий AGQI и VT

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

AGQI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.30

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.90

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.92

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

8.83

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.40

+0.92

Корреляция

Корреляция между AGQI и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и VT

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и VT

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-50.27%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.84%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.97%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.08%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и VT

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.18%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.00%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

17.26%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

15.98%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

17.20%

-4.67%