PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. AGQI is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 138.54% for UFO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и UFO

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%16.39%

Correlation

The correlation between AGQI and UFO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between AGQI and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и UFO

Секторы
AGQI
UFO

Технологии

17.4%
22.0%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Промышленность

11.4%
47.2%

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%
30.8%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGQI
17.4%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
UFO

-

Промышленность

AGQI
11.4%
UFO
47.2%

Энергетика

AGQI
10.4%
UFO

-

Здравоохранение

AGQI
9.6%
UFO

-

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
UFO
30.8%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
UFO

-

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
UFO

-

Недвижимость

AGQI

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

AGQI vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.66

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.00

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

6.35

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

20.55

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.66

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.47

+0.99

Просадки

Сравнение просадок AGQI и UFO

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-50.33%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-21.95%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-12.48%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-21.81%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

6.77%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и UFO

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.66%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

16.68%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

31.33%

-21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

38.15%

-26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

29.94%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

30.76%

-18.20%

Сравнение комиссий AGQI и UFO

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и UFO

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and UFO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 138.54% vs 24.01% for AGQI. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 138.54% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.28% for UFO.

They also come from different issuers: First Trust and ProcureAM. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор