PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 24.99% for INFL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и INFL

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%2.91%

Correlation

The correlation between AGQI and INFL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between AGQI and INFL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AGQI и INFL

Секторы
AGQI
INFL

Технологии

17.4%

-

Финансовые услуги

14.7%
21.1%

Потребительский защитный сектор

14.6%
2.4%

Промышленность

11.4%
1.8%

Энергетика

10.4%
40.5%

Здравоохранение

9.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.3%

Коммунальные услуги

6.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.6%
20.0%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

AGQI
17.4%
INFL

-

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
INFL
21.1%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
INFL
2.4%

Промышленность

AGQI
11.4%
INFL
1.8%

Энергетика

AGQI
10.4%
INFL
40.5%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
INFL
1.2%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
INFL
0.3%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
INFL
2.9%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
INFL

-

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
INFL
20.0%

Недвижимость

AGQI

-

INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

AGQI vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.62

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.13

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.00

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

8.16

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.92

+0.54

Просадки

Сравнение просадок AGQI и INFL

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-21.30%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.36%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.75%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.10%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и INFL

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 3.66% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.29%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.54%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

17.71%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.64%

-5.08%

Сравнение комиссий AGQI и INFL

И AGQI, и INFL имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и INFL

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and INFL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, INFL leads with 24.99% vs 24.01% for AGQI. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFL has performed better with a 24.99% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQI and INFL have the same expense ratio: 0.85% per year.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: First Trust and Horizon Kinetics LLC.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор