Сравнение AGQI с INFL

С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AGQI, и INFL имеют комиссию равную 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGQI и INFL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности INFL в 0.91%

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и INFL.

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.