Сравнение AGQ с MUU
AGQ (ProShares Ultra Silver) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGQ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -45.30%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 4.34%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -32.88% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between AGQ and MUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
AGQ
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и MUU
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -26.63% | -71.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.09% | -3.84% | -87.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -11.62% | -68.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.44% | 307.99% | -183.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 307.99% | -232.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 307.99% | -241.71% |
Сравнение комиссий AGQ и MUU
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и MUU
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and MUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for AGQ.
AGQ is categorized as Silver, while MUU is Leveraged Equities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор