Сравнение AGQ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
AGQ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | -16.10% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и MUU
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
AGQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
AGQ
MUU
Сравнение AGQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 7.00 | -5.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.86 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 17.99 | -15.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 50.69 | -45.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 7.00 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.77 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и MUU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и MUU
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и MUU
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -75.07% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -52.72% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -38.92% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -25.08% | -54.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 18.71% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 34.37%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 47.51% | -13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 99.28% | +33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 130.64% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 127.68% | -54.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 127.68% | -63.01% |