PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

AGOX и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOX и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOX и QQWZ

2026 (YTD)2025
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-5.64%9.13%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий AGOX и QQWZ

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

AGOX vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.52

-2.28

Корреляция

Корреляция между AGOX и QQWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и QQWZ

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и QQWZ

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOXQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-7.81%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-3.61%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-1.29%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOXQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

14.51%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.51%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

14.51%

+4.75%