Сравнение AGOX с QQWZ
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, AGOX returned 26.89% vs 36.51% for QQWZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 18.35%.
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | 9.13% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 26.23% |
Correlation
The correlation between AGOX and QQWZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between AGOX and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
AGOX
QQWZ
Сравнение AGOX c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.70 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 17.30 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.67 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.20 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и QQWZ
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -7.81% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -7.81% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.72% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.36% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.12% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и QQWZ
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.36% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 8.84% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 13.76% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 14.21% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 14.21% | +5.46% |
Сравнение комиссий AGOX и QQWZ
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и QQWZ
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QQWZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and QQWZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (6.21%) compared to QQWZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 26.89% for AGOX. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.56% for QQWZ.
AGOX is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Adaptive Funds and Pacer. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.49% for QQWZ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор