Сравнение AGOX с DWTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).
AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и DWTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и DWTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у DWTFX с доходностью 1.28%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и DWTFX
И AGOX, и DWTFX имеют комиссию равную 1.69%.
Доходность на риск
AGOX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск
AGOX
DWTFX
Сравнение AGOX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | DWTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.71 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.78 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.55 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и DWTFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и DWTFX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и DWTFX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и DWTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -46.24% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -16.49% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -13.53% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.14% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.49% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и DWTFX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеют волатильность 7.27% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.62% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 17.94% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 21.31% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.80% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.30% | +2.96% |