PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGOX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGOX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOX и DWTFX


2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
-5.64%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у DWTFX с доходностью 1.28%.


AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*

DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptive Alpha Opportunities ETF

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Сравнение комиссий AGOX и DWTFX

И AGOX, и DWTFX имеют комиссию равную 1.69%.


Доходность на риск

AGOX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGOXDWTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.35

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.78

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

6.55

-3.30

AGOX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DWTFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGOXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGOX и DWTFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и DWTFX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и DWTFX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и DWTFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGOXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-46.24%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-16.49%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-13.53%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.14%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.49%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и DWTFX

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеют волатильность 7.27% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGOXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.62%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

17.94%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

21.31%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

15.80%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

16.30%

+2.96%