PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с DWTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AGOX returned 8.94%/yr vs 10.88%/yr for DWTFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 1.69%/yr for DWTFX.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 10.75%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

DWTFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.51%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и DWTFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.75%27.93%12.86%-0.79%2.23%5.22%

Correlation

The correlation between AGOX and DWTFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.65

The correlation between AGOX and DWTFX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с MFTFXDWTFX с CRDBXDWTFX с COTZXDWTFX с ABRYXDWTFX с HSTRXDWTFX с MOOD

Доходность на риск

AGOX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXDWTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.71

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.10

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.05

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

6.30

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWTFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AGOX и DWTFX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и DWTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-46.24%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-16.49%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-16.49%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-19.87%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.44%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.12%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.35%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и DWTFX

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.47%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

18.63%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.79%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.04%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.47%

+3.20%

Сравнение комиссий AGOX и DWTFX

AGOX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и DWTFX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DWTFX в 9.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		9.57%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and DWTFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to DWTFX (5.47%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs DWTFX's -46.24%.

DWTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и DWTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор