Сравнение AGOVX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям TUIFX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.03% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и TUIFX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
AGOVX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
AGOVX
TUIFX
Сравнение AGOVX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.69 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.55 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.22 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 9.99 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и TUIFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и TUIFX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и TUIFX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -7.37% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.87% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -7.37% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -7.37% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.56% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.10% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.37% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и TUIFX
Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.48% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 1.25% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.17% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.62% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 2.70% | +2.62% |