PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с GTRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOCX с GTRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) and GTRAX (PGIM Global Total Return Fund) are both mutual funds - AGOCX is a Global Equities fund managed by PGIM, while GTRAX is a Global Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, AGOCX returned 10.21%/yr vs 1.48%/yr for GTRAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AGOCX charges 1.94%/yr vs 0.88%/yr for GTRAX.

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и GTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AGOCX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 1.48% соответственно.

AGOCX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.92%
С начала года
17.79%
6 месяцев
18.59%
1 год
32.62%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.21%

GTRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.11%
3 года*
5.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOCX и GTRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		17.79%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		0.03%10.63%-0.37%8.37%-22.39%-6.36%9.79%14.99%-1.88%13.25%

Correlation

The correlation between AGOCX and GTRAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.11

Over the past year, AGOCX and GTRAX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

PGIM Global Total Return Fund

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с SDMZXAGOCX с VMNVXAGOCX с MFWIXAGOCX с RTXAXAGOCX с GMGEX
Часто сравнивают с GTRAX:
GTRAX с OTPIXGTRAX с RNWGXGTRAX с DIPSXGTRAX с PIMIXGTRAX с ANAGXGTRAX с DGFFXGTRAX с FEPIX

Доходность на риск

AGOCX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GTRAX
Ранг доходности на риск GTRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXGTRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.70

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.05

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

0.81

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

2.42

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. GTRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GTRAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и GTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXGTRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.70

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.30

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и GTRAX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и GTRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOCXGTRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-33.63%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-4.60%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-6.84%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-31.81%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-33.63%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-13.28%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.82%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и GTRAX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOCXGTRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.92%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

4.15%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

5.35%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

6.48%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

6.25%

+9.64%

Сравнение комиссий AGOCX и GTRAX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии GTRAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и GTRAX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности GTRAX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		8.16%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		3.67%3.67%3.82%3.02%3.22%3.03%3.63%8.40%3.40%3.17%3.70%3.55%

Часто задаваемые вопросы

AGOCX and GTRAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOCX has higher volatility (4.61%) compared to GTRAX (1.92%). In terms of maximum drawdown, AGOCX dropped -51.84% vs GTRAX's -33.63%.

AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOCX и GTRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор