PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOCX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		5.41%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AGOCX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.98% соответственно.

AGOCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.03%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.32%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с RTXAXAGOCX с CSUAXAGOCX с MFWIXAGOCX с VGPMXAGOCX с PDBZX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий AGOCX и GLIFX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

AGOCX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.28

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.90

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.78

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

11.41

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.43

Корреляция

Корреляция между AGOCX и GLIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и GLIFX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		9.11%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и GLIFX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOCXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-29.65%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.00%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-17.15%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-29.65%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.13%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.35%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.19%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и GLIFX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOCXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.77%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.40%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

10.73%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.71%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

13.25%

+2.57%