Сравнение AGNCL с SEIX
AGNCL (AGNC Investment Corp) is a stock, while SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by Virtus. Over the past 3 years, AGNCL returned 12.19%/yr vs 7.23%/yr for SEIX. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGNCL и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCL показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
AGNCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.15%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | $323.96K | $272.00K | $295.27K |
| $2.33M | $1.71M | $1.79M |
Сравнение доходности по годам AGNCL и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 5.71% | 3.69% | 29.17% | 7.78% | -7.72% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | 0.58% |
Correlation
The correlation between AGNCL and SEIX is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCL vs. SEIX — Ранг доходности на риск
AGNCL
SEIX
Сравнение AGNCL c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCL | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.01 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 19.89 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCL и SEIX
Максимальная просадка AGNCL за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCL | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -17.51% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.13% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -3.01% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.85% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.28% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCL и SEIX
AGNC Investment Corp (AGNCL) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCL | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.42% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 1.31% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 1.63% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 2.92% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 4.29% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCL и SEIX
Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 7.70% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
AGNCL and SEIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNCL has higher volatility (1.38%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, AGNCL dropped -21.26% vs SEIX's -17.51%.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCL и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор