Сравнение AGMI с SHLD
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 67.20% vs -0.87% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
AGMI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -10.86%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -10.86% | 176.11% | -0.74% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 14.79% |
Correlation
The correlation between AGMI and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов AGMI и SHLD
Секторы
AGMI
SHLD
Сырьевые материалы
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AGMI
SHLD
-
Технологии
AGMI
SHLD
Финансовые услуги
AGMI
SHLD
-
Коммуникационные услуги
AGMI
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
AGMI
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
AGMI
-
SHLD
-
Энергетика
AGMI
-
SHLD
-
Здравоохранение
AGMI
-
SHLD
-
Промышленность
AGMI
-
SHLD
Недвижимость
AGMI
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
AGMI
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
AGMI
SHLD
Сравнение AGMI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.03 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.08 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и SHLD
Максимальная просадка AGMI за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -25.40% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.67% | -25.40% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -22.99% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -3.90% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.30% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и SHLD
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 8.28% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.53% | 19.79% | +23.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.40% | 25.12% | +27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 21.54% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 21.54% | +23.43% |
Сравнение комиссий AGMI и SHLD
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и SHLD
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.97% | 4.43% | 1.81% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (13.13%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -35.67% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs -0.87% for SHLD. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
AGMI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.71% for SHLD.
AGMI is categorized as Silver, while SHLD is Aerospace & Defense. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.50% for SHLD.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор