PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 80.39% vs -0.23% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

AGMI

1 день
2.56%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-7.76%
1 год
80.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и SHLD

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.83%176.11%-0.74%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%14.79%

Correlation

The correlation between AGMI and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов AGMI и SHLD

Секторы
AGMI
SHLD

Сырьевые материалы

99.7%

-

Технологии

0.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
99.7%
SHLD

-

Технологии

AGMI
0.0%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

AGMI

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

SHLD

-

Энергетика

AGMI

-

SHLD

-

Финансовые услуги

AGMI

-

SHLD

-

Здравоохранение

AGMI

-

SHLD

-

Промышленность

AGMI

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

AGMI

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

AGMI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.01

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.17

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.01

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

-0.03

+5.74

AGMI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGMI и SHLD

Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-25.40%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.40%

-25.40%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-25.40%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.55%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

8.97%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и SHLD

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

9.01%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

20.22%

+23.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.93%

24.85%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.08%

21.39%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

21.39%

+23.69%

Сравнение комиссий AGMI и SHLD

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и SHLD

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM202520242023
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.70%4.43%1.81%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (19.64%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, AGMI leads with 80.39% vs -0.23% for SHLD. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 80.39% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

AGMI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.61% for SHLD.

AGMI is categorized as Silver, while SHLD is Aerospace & Defense. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.50% for SHLD.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор