PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с EXK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGMI с EXK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Endeavour Silver Corp. (EXK).

AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AGMI и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGMI и EXK

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		8.83%176.11%-0.74%
EXK
Endeavour Silver Corp.		2.13%156.83%38.11%

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью 2.13%.

AGMI

1 день
4.32%
1 месяц
-20.30%
С начала года
8.83%
6 месяцев
35.28%
1 год
144.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXK

1 день
3.11%
1 месяц
-26.94%
С начала года
2.13%
6 месяцев
23.87%
1 год
153.97%
3 года*
35.25%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с SSLN.LAGMI с GDXJAGMI с SLVP
Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXE

Доходность на риск

AGMI vs. EXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIEXKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

2.02

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.48

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.00

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

8.72

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа EXK равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIEXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.06

+1.73

Корреляция

Корреляция между AGMI и EXK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и EXK

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как EXK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.07%4.43%1.81%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGMI и EXK

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и EXK.

Загрузка...

Показатели просадок

AGMIEXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-92.11%

+58.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-41.64%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-32.01%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-58.44%

+50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

14.32%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и EXK

Текущая волатильность для Themes Silver Miners ETF (AGMI) составляет 18.58%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 23.20%. Это указывает на то, что AGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGMIEXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

23.20%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

60.99%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.18%

77.65%

-29.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

68.24%

-24.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

69.66%

-26.17%