PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с CZAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 2.80% for CZAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -0.86%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и CZAR

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%8.75%

Correlation

The correlation between AGMI and CZAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов AGMI и CZAR

Секторы
AGMI
CZAR

Сырьевые материалы

100.0%
3.5%

Технологии

0.0%
20.9%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

27.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
CZAR
3.5%

Технологии

AGMI
0.0%
CZAR
20.9%

Коммуникационные услуги

AGMI

-

CZAR
2.3%

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

CZAR
6.1%

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

CZAR
5.8%

Энергетика

AGMI

-

CZAR
3.9%

Финансовые услуги

AGMI

-

CZAR
17.0%

Здравоохранение

AGMI

-

CZAR
8.2%

Промышленность

AGMI

-

CZAR
27.3%

Недвижимость

AGMI

-

CZAR

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

CZAR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO

Доходность на риск

AGMI vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMICZARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.23

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.41

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.30

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

0.92

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMICZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.23

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.69

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AGMI и CZAR

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и CZAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMICZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-13.38%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-9.54%

-23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-3.61%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-2.18%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

3.06%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и CZAR

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMICZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

2.98%

+14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

9.85%

+31.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

12.22%

+36.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

15.03%

+28.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

15.03%

+28.96%

Сравнение комиссий AGMI и CZAR

И AGMI, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и CZAR

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CZAR в 1.48%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and CZAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs CZAR's -13.38%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 2.80% for CZAR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI and CZAR have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.48% for CZAR.

AGMI is categorized as Silver, while CZAR is Large Cap Blend Equities. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и CZAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор