Сравнение AGIX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
AGIX и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.72% | 29.24% | 15.47% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%.
AGIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и XLK
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
AGIX vs. XLK — Ранг доходности на риск
AGIX
XLK
Сравнение AGIX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.27 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и XLK
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.31% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и XLK
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -82.05% | +50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -15.92% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -10.32% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -35.16% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 5.03% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и XLK
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.96% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 16.48% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 27.05% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 24.71% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 24.33% | +4.96% |